مکدی چیست؟
MACD یا میانگین متحرک همگرایی-واگرایی، اندیکاتوری است که رابطهی میان دو میانگین متحرک نمایی با بازههای زمانی متفاوت (معمولاً ۱۲ و ۲۶) را دنبال میکند. این اندیکاتور از سه بخش تشکیل شده است: خط MACD، خط سیگنال (میانگین متحرک ۹ دورهای خط MACD) و هیستوگرام که فاصلهی این دو خط را بهصورت میلهای نمایش میدهد.
نحوهی محاسبه
خط MACD از تفاضل EMA ۱۲ دورهای و EMA ۲۶ دورهای به دست میآید. سپس یک میانگین متحرک نمایی ۹ دورهای از همین خط گرفته میشود که خط سیگنال نام دارد. هیستوگرام هم چیزی نیست جز فاصلهی عددی میان خط MACD و خط سیگنال که بهصورت میله رسم میشود.
نحوهی خواندن نمودار
وقتی خط MACD بالای صفر باشد، یعنی میانگین کوتاهمدت بالای میانگین بلندمدت است و بازار در فاز صعودی قرار دارد؛ زیر صفر بودن هم نشانهی فاز نزولی است. بزرگشدن میلههای هیستوگرام نشاندهندهی افزایش مومنتوم در جهت روند فعلی است و کوچکشدن آنها نشانهی ضعیفشدن مومنتوم.
سیگنالهای معاملاتی
تقاطع خط MACD و خط سیگنال رایجترین سیگنال این اندیکاتور است؛ عبور خط MACD از پایین به بالای خط سیگنال، سیگنال صعودی و عبور برعکس، سیگنال نزولی در نظر گرفته میشود. عبور خط MACD از سطح صفر هم میتواند تغییر فاز کلی روند را نشان دهد. واگرایی میان MACD و قیمت هم، مشابه RSI، از سیگنالهای معتبر این اندیکاتور محسوب میشود.
نقاط قوت و محدودیتها
مکدی همزمان اطلاعات روند و مومنتوم را در یک نگاه نشان میدهد و همین موضوع آن را به ابزاری همهکاره تبدیل کرده است. اما مانند اکثر اندیکاتورهای مبتنی بر میانگین متحرک، ذاتاً دارای تأخیر است و در بازارهای بدون روند و نوسانی ممکن است سیگنالهای نادرست و پیدرپی تولید کند.
نکتهی کاربردی
تقاطعهای MACD در تایمفریمهای بالاتر معمولاً معتبرتر از تایمفریمهای پایین هستند؛ برای فیلترکردن سیگنالهای ضعیف، خیلی از معاملهگران منتظر بستهشدن کندل بعد از تقاطع میمانند تا از سیگنال کاذب جلوگیری کنند.