شاخص قدرت نسبی چیست؟
RSI یا شاخص قدرت نسبی، یک اسیلاتور مومنتوم است که سرعت و اندازهی تغییرات اخیر قیمت را اندازه میگیرد و آن را در بازهای بین صفر تا صد نمایش میدهد. این اندیکاتور توسط ولز وایلدر معرفی شد و امروزه یکی از پرکاربردترین ابزارها برای تشخیص نواحی اشباع خرید (overbought) و اشباع فروش (oversold) در بازار است.
نحوهی محاسبه
RSI بر اساس نسبت میانگین سودهای اخیر به میانگین ضررهای اخیر در یک بازهی زمانی مشخص (معمولاً ۱۴ کندل) محاسبه میشود. هرچه سودهای اخیر نسبت به ضررها بزرگتر باشند، عدد RSI به سمت صد نزدیکتر میشود؛ و برعکس، غلبهی ضررها عدد را به سمت صفر میبرد.
نحوهی خواندن نمودار
معمولاً عدد بالای ۷۰ بهعنوان ناحیهی اشباع خرید در نظر گرفته میشود، یعنی قیمت ممکن است بیشازحد و سریع رشد کرده و احتمال اصلاح یا توقف روند وجود دارد. عدد زیر ۳۰ هم ناحیهی اشباع فروش است، یعنی فشار فروش ممکن است بیش از حد بوده و احتمال بازگشت قیمت وجود دارد. خط میانی ۵۰ هم اغلب برای تشخیص غالب بودن خریداران یا فروشندگان استفاده میشود.
سیگنالهای معاملاتی
یکی از قویترین سیگنالهای RSI، واگرایی (Divergence) است؛ زمانی که قیمت سقف بالاتری میسازد اما RSI سقف پایینتری میسازد (واگرایی نزولی)، یا قیمت کف پایینتری میسازد اما RSI کف بالاتری میسازد (واگرایی صعودی)، این معمولاً نشانهی ضعیفشدن روند فعلی و احتمال بازگشت قیمت است. خروج RSI از مناطق ۷۰ و ۳۰ هم بهتنهایی توسط برخی معاملهگران بهعنوان سیگنال ورود یا خروج استفاده میشود.
نقاط قوت و محدودیتها
RSI در بازارهای رِنج و نوسانی بسیار کاربردی است، اما در روندهای قوی و پرقدرت ممکن است برای مدت طولانی در ناحیهی اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند بدون اینکه قیمت برگردد؛ به این حالت «RSI چسبیده» گفته میشود و ورود زودهنگام بر اساس آن میتواند پرریسک باشد.
نکتهی کاربردی
بهجای معاملهی صرف بر اساس عبور RSI از ۷۰ یا ۳۰، بهتر است ابتدا روند کلی بازار در تایمفریم بالاتر را تشخیص دهید و سیگنالهای RSI را همجهت با آن روند در نظر بگیرید، نه برخلاف آن.