استوکاستیک چیست؟
اسیلاتور استوکاستیک، قیمت بستهشدن فعلی را با دامنهی بالاترین و پایینترین قیمت در یک بازهی زمانی مشخص (معمولاً ۱۴ کندل) مقایسه میکند و نتیجه را در بازهی صفر تا صد نشان میدهد. این اندیکاتور از دو خط %K و %D تشکیل شده که %D در واقع میانگین متحرک %K است.
نحوهی محاسبه
خط %K از فرمول (قیمت بستهشدن منهای کمترین قیمت بازه) تقسیم بر (بیشترین قیمت بازه منهای کمترین قیمت بازه)، ضربدر صد به دست میآید. خط %D معمولاً میانگین متحرک سادهی سهدورهای همین خط %K است که برای نرمترکردن نوسانات آن استفاده میشود.
نحوهی خواندن نمودار
عدد بالای ۸۰ ناحیهی اشباع خرید و عدد زیر ۲۰ ناحیهی اشباع فروش در نظر گرفته میشود. برخلاف RSI که بر مبنای سود و زیان کندلها کار میکند، استوکاستیک صرفاً موقعیت قیمت فعلی نسبت به دامنهی اخیر را میسنجد، به همین دلیل نسبت به تغییرات قیمت واکنش سریعتری نشان میدهد.
سیگنالهای معاملاتی
تقاطع خطوط %K و %D در مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش، رایجترین سیگنال این اندیکاتور است؛ عبور %K از پایین به بالای %D در ناحیهی اشباع فروش سیگنال صعودی و عبور برعکس در ناحیهی اشباع خرید سیگنال نزولی محسوب میشود. واگرایی میان استوکاستیک و قیمت هم میتواند نشانهی ضعیفشدن روند باشد.
نقاط قوت و محدودیتها
استوکاستیک به دلیل حساسیت بالا، در بازارهای رِنج سیگنالهای زودهنگام و مفیدی تولید میکند، اما همین حساسیت باعث میشود در روندهای قوی نوسانات زیاد و سیگنالهای کاذب فراوانی بدهد.
نکتهی کاربردی
در روندهای قوی صعودی، بهتر است فقط به سیگنالهای صعودی استوکاستیک توجه کنید و سیگنالهای نزولی آن را که خلاف جهت روند اصلی است نادیده بگیرید؛ همین قاعده برای روند نزولی هم برعکس صادق است.